журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СОБЫТИЯ

Международные банки

Новые рыночные страны

Новые рыночные страны

Банковская деятельность

Банковские отделения

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

Информационные технологии

Банковское оборудование

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №9, 2003

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

У сингапурских банков слишком много капитала

По оценкам сингапурских банковских аналитиков, новые правила резервирования дадут возможность банкам страны выплачивать акционерам более высокие дивиденды, увеличивая тем самым интерес к ним со стороны инвесторов. В течение последнего года сингапурский Департамент валютного регулирования совместно с местными банками работает над имплементацией новой системы отчислений капитала для покрытия рисков, которая будет базироваться на своде нормативов резервирования капитала (Базель-II), утвержденном в апреле текущего года Базельским комитетом банковского надзора.

В настоящее время три крупнейших государственных банка страны – DBS Group, Overseas Bank и OCBC Bank – «откладывают» значительно большую часть капитала, чем это предусмотрено действующими нормативами 1988 года (Базель-I) или резервируют многие конкуренты сингапурских банков в других странах.

Традиционно низкий уровень дефолтов по кредитам в Сингапуре и доминирование кредитования компаний, имеющих государственные гарантии, может означать, что изменения в системе управления рисками могут обеспечить местным госбанкам наличие пропорционально меньшего капитала в резерве, чем в существующей системе. Аналитики считают, что переход сингапурских банков на новые принципы оценки рисков будет способствовать тому, что они постепенно «вернут» излишек капитала акционерам.

Если тенденция, существующая сейчас на сингапурском рынке, сохранится, то новая система резервирования капитала будет использоваться уже в 2004 году, хотя Департамент по валютному регулированию не устанавливает каких-либо сроков.

На сегодняшний день капитал трех крупнейших местных банков составляет $30.3 млрд., или 30% от совокупной рыночной капитализации Сингапура. По оценкам DMG&Partmenrs, текущие резервы на покрытие кредитных рисков этих банков варьируют от 15 до 22% от капитала. Согласно своду нормативов резервирования 1988 года уровень резервов банка на покрытие рисков должен минимально составлять 8%. По требованию же Департамента валютного регулирования совокупные резервы банков должны удерживаться на уровне, как минимум, 12% от капитала банка.

Аналитики считают, что переход банковского сектора Сингапура на новую систему будет способствовать снижению уровня требований регулятивных органов к адекватности капитала до 10%, поскольку банкам необходимо будет перераспределять капитал в соответствии с риском.

По оценкам брокерской фирмы Kim Eng Ong Asia, каждый процент снижения уровня резервирования основного капитала обеспечит генерирование излишков капитала на сумму S$908 млн. ($522 млн.) для банка DBS, S$752 млн. ($432 млн.) и S$605 млн. ($348 млн.) – для UOB и ОСВС соответственно.

Наталья Коноваленко

 
© агенство "Стандарт"