журналы подразделения новости подписка контакты home

архив
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
рубрики
СОБЫТИЯ

Международные банки

Новые рыночные страны

Новые рыночные страны

Банковская деятельность

Банковские отделения

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАНКИ

Информационные технологии

Банковское оборудование

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

гостям
Агентство "Стандарт" предлагает вам подписаться на экномические журналы – лидеры в своей области.
























"Банковская практика за рубежом" – №9, 2003

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Автоматизация управления рисками

Ряд западных банков создают и внедряют информационные технологии оценки и контроля рисков

Выдавать или не выдавать кредит, можно ли доверять данному клиенту, каков показатель рисков работы банка в целом – эти и прочие вопросы, касающиеся работы финансового института, ежедневно встают перед банковскими менеджерами различного уровня. Можно ли автоматизировать этот процесс, получая необходимые сведения с достаточно высокой степенью достоверности, и существует ли необходимость в этом? Регуляторы банковского рынка убеждены, что это следует делать. Уже разработан сложный свод правил Basel II Accord (Базель-II), который должен регулировать объемы резервных отчислений банков, а также определять политику банков в отношении управления рисками.

Многоликий риск

Однако не только регулятивные органы, но и сами финансовые институты уже начали уделять серьезное внимание этой проблеме. Ведь, хотя новые технологии оценки рисков еще не получили глобального распространения, управление рисками имеет огромное значение для текущего бизнеса и стратегического развития банков, причем, не только в плане определения объемов резервных отчислений (по требованиям Базель-II, банки, обладающие совершенными системами управления рисками, могут самостоятельно устанавливать размер отчислений).

Детальное измерение степени рисков и их правильная оценка в масштабах всего финансового института могут помочь руководству в расстановке приоритетов развития банка. В то же время, система контроля риска работы с каждым отдельным клиентом может значительно ускорить работу кредитных менеджеров, принимающих решение о предоставлении новых займов, и снизить возможные потери от операционных рисков. Во всяком случае, регулятивные органы финансового рынка на Западе ожидают от банков серьезных инвестиций в новые системы оценки риска.

Правила Базель-II учитывают тот фактор, что глобализация, консолидационные процессы и возможность получения информации в режиме реального времени существенно изменили риски в сфере финансового обслуживания. С точки зрения бизнес-технологий, банковский сектор сейчас, как никогда прежде, сильно зависит от электронных трансакций. В то же время, в связи с международными процессами консолидации большие средства сконцентрированы в руках относительно ограниченного круга транснациональных финансовых групп. Операции, проводимые этими институтами, постоянно усложняются. К тому же, по словам Роджера Фергюссона, вице-председателя американской Federal Reserve System, ослабление даже одного из таких банков, не говоря уже о его банкротстве, может привести к серьезным макроэкономическим последствиям, т.е., если банк не выдержит конкуренции и потерпит крах, пострадать может весь глобальный финансовый сектор.

Новые информационные технологии играют двойственную роль на современном финансовом рынке. С одной стороны, они обеспечивают оценку риска и принятие мер по его снижению при проведении определенных операций. В то же время, каждая технологическая разработка одновременно и увеличивает риск возможных ошибок или просчетов. Даже вполне тривиальное в настоящее время ведение бизнеса через Интернет открывает ряд потенциальных проблем, влияющих на доходы и имидж банка. К ним относятся, например, угроза потери денег от несанкционированного доступа в банковскую систему, а также неудовольствие клиента в случае зависания веб-страницы.

Согласно отчету Gartner, консалтинговой компании в сфере информационных технологий, в ближайшем будущем инвестиции в программное обеспечение в сфере управления рисками в финансовой сфере составят более 9% от общих затрат банков на информационные технологии. В отчете прогнозируется, что построение инфраструктуры управления рисками останется одним из основных заданий для многих крупных банков, как минимум, до конца 2005 года. Однако, несмотря на то что регуляторы и консалтинговые компании провели большую работу по обоснованию необходимости и целесообразности инвестиций в новые системы оценки рисков и достигли в этом деле неплохих результатов, на практике подтвердить то, что на пути снижения рисков банк пошел по правильному пути, почти невозможно. Все подобные системы еще не прошли проверку на практике, поэтому сравнение одних моделей с другими можно будет провести только через несколько лет.

Потенциальные опасности согласно Базель-II можно разделить на три категории: кредитные, рыночные и операционные риски. Для понимания наиболее прост кредитный риск, заключающийся в том, что выданный кредит может не быть возвращен. Рыночные риски включают в себя инвестиционные решения и общие тенденции финансового рынка. Однако наибольшее внимание специалистов привлекает именно третья группа рисков – операционные, под которыми понимаются разнообразные неблагоприятные случайности: от подделки чека до выхода банкомата из строя. В отличие от кредитных и рыночных операционные риски практически не изучены и пока мало отражены в существующих автоматизированных системах управления рисками.

В связи с широким развитием новых технологий особое значение для банков приобретает то обстоятельство, насколько хорошо их менеджер по рискам разбирается в информационных технологиях. По словам Катарины Аллен, руководителя BITS, рабочей группы по вопросам технологий и стратегии, созданной группой ведущих банков США, раньше нормой было назначение на эту должность финансистов или экономистов, поскольку в основе большинства операционных рисков действительно лежали финансовые аспекты. Сейчас же к этим вопросам прибавились такие как информационная безопасность, непрерывность бизнес-процесса, риск при проведении трансакций, т.е. риски, которые не идентифицируются старыми эконометрическими методами. Проблема здесь еще и в том, что большинство банкиров даже не знают технологий, стоящих за ними.

Составляющие

операционного риска

Четко определить понятие операционных рисков достаточно сложно. Теоретически к ним можно отнести почти все операционные затраты, которые могли бы быть предотвращены, если бы были приняты соответствующие превентивные меры. Однако не все банкиры разделяют такую точку зрения. Некоторые из них полагают, что деньги, вложенные в приобретение информационных систем и процедур для определения операционных рисков, гораздо успешнее можно потратить на предварительное устраненение вызывающих эти риски проблем.

Правила Базель-II не предусматривают четких стандартов по определению рисков. Однако абсолютно ясно, что отсутствие анализа оценки операционных рисков может очень негативно ударить по имиджу и карману любого финансового института. К примеру, ирландский Allied Irish Bank в прошлом году потерял порядка $750 млн., а его репутация оказалась серьезно подмоченной, когда выяснилось, что биржевой брокер из его американского филиала фальсифицировал данные по торгам для сокрытия убытков. В конце концов, ирландцам пришлось продать свое американское подразделение и отказаться от планов экспансии на рынке США. Конечно, подобные инциденты происходят не каждый год, но зато практически любой западный банк несет постоянные потери от подделки чеков.

Эксперты, отстаивающие идею определения в Базель-II элементов операционных рисков, предлагают включить их в общий «расширенный подход к оценке рисков», дающий банкам право подготавливать собственные методики определения операционных рисков и средств, необходимых для их разработки, на основе четких инструкций документа Базель-II. По словам Фергюсона, банки, внедрившие такие системы оценки рисков, должны поощряться посредством снижения требований по достаточности капитала. Впрочем, как признает вице-президент ФРС, этот вопрос полностью зависит от местных регуляторов банковского рынка.

Новые технологии могут помочь компаниям лучше осознать свои риски. Так, например, во время объединения американских банков Wachovia и First Union Bank в 2000 году для каждого подразделения было создано интернет-приложение для оценки рисков, возникающих при слиянии. Используя эту систему, менеджеры оценивали экономическое окружение для своего подразделения на основе соответствия различных показателей установленным параметрам. При этом, оценивались, в частности, отношения с клиентами и возможности устранения последствий каких-либо критических ситуаций. Программа учитывала показатели риска для каждого подразделения. Если индивидуальный результат был выше среднего по банку в целом, этому подразделению уделялось повышенное внимание со стороны руководства. После объединения это приложение стало общим программным обеспечением, применяемым для оценки рисков всех новых проектов.

Оставшиеся два вида банковских рисков – кредитный и рыночный – определены гораздо более четко и имеют более конкретные параметры и методы измерений. Однако, при этом, управление ими весьма сложный и затратный процесс, а сами риски и технологии их определения часто перекрещиваются с операционными рисками.

Понятие рыночных рисков, введенное в обиход конце в 90-х годов при пересмотре действующих ныне правил резервирования Базель-I, также может способствовать объяснению понятия «операционные риски». Например, если брокер пообещал клиенту продать его акции по $15, а в день торгов их цена составила только $14, брокерская контора может быть обязана компенсировать разницу между обещанной клиенту и реальной ценой. Автоматизированные торговые системы могут стать элементом страхования для таких случаев, а во избежание подобных убытков финансовый сектор стремится стандартизировать такую практику, применяя новые технологии продаж в режиме реального времени.

Операционные и рыночные риски могут также пересекаться в работе инвестиционных компаний, помогающих клиентам разобраться на быстроизменяющемся рынке ценных бумаг. Порой, в частности во время бума на одном из направлений, как, например, на рынке информационных технологий в конце 90-х годов, инвесторы склонны переоценивать возможности некоторых компаний, в результате чего доля акций таких фирм в инвестиционном портфеле получается неоправданно высокой. Тогда при падении курса влияние этих изменений на стоимость портфеля в целом может быть гораздо большим, чем в том случае, если бы портфель был более диверсифицированным. «В такой ситуации, – говорит Чет Хельк, президент Raymond James Financial, – более важно, чем когда-либо, не только консультировать клиентов, но и документировать свои советы». Это связано с тем, что в нынешнее время люди гораздо более склонны к защите своих интересов в судебном порядке, чем раньше, и многие из клиентов, потерявших деньги, стремятся возвратить их, подав иск против фирмы-брокера, мотивируя свои действия полученной непрофессиональной консультацией.

Для оценки рисков Raymond James Financial использует программное обеспечение Comprehension Software Systems, обеспечивающее сохранность информации о профиле клиента. Для большей эффективности это приложение было объединено с собственными разработками компании, дающими возможность контролировать движение средств по счетам и проведение операций. В случае, если на рынке отмечены признаки ухудшения ситуации, что может привести к финансовым потерям, менеджер после проверки информации в своей базе данных может быстро принять необходимое решение. Программное обеспечение гарантирует соответствие профилю клиента и его потребностям движения средств на инвестиционном счете и его прибыльности. В случае, если брокер считает, что клиент слишком концентрирует свой портфель, он может посоветовать ему придерживаться более взвешенной тактики.

Внедрение в практику

Исследования показывают, что интерес западных банков к учету операционных и рыночных рисков уже достаточно велик и постоянно растет. Однако для банков, получающих большую часть дохода от кредитования, максимальный интерес и наибольшие расходы вызывает оценка кредитных рисков, так что основные затраты на новые программные продукты связаны именно с этим направлением.

К банкам, вплотную занимающимся оценкой кредитных рисков, можно отнести достаточно крупный Harris Bank с активами порядка $28 млрд. Компьютеризованную оценку рисков банк начал относительно недавно, установив у себя программное обеспечение PeopleSoft компании Pleasanton по управлению счетами, учету затрат и ведению финансовой отчетности, калькуляции прибыльности отдельных направлений бизнеса или продуктов. При этом, информация собирается полностью по трансакциям всех подразделений, вне зависимости от того, на какой программной платформе выполняются операции, которые заносятся в базу данных и обрабатываются.

Кроме такой специфической информации, для оценки рисков также дополнительно могут использоваться данные бухгалтерского учета. Специально для этой программной платформы был разработан отдельный модуль, отбирающий определенную информацию из общей базы данных и сообщающий ее менеджерам, занимающимся вопросом оценки рисков. Раньше для этого было необходимо самостоятельно искать необходимую информацию по различным программам и вручную переводить в удобную для восприятия форму. Поскольку каждая программа предполагала хранение информации в различных форматах и с использованием различных принципов ее записи, значительную часть времени у менеджеров по риску занимали ручной поиск информации и ее обработка, т.е. работа, не соответствующая их квалификации.

Теперь, получая информацию в более удобном для работы варианте, менеджеры банка имеют возможность гораздо более точно рассчитывать показатель риска и прибыльности каждого клиента. Кроме того, у них появилось гораздо больше времени на непосредственную работу с клиентами, что несколько повысило производительность труда. По словам Адама Шабеса, вице-президента по финансовым информационным системам Harris Bank, такое нововведение оказало значительное влияние на ценовую политику банка, дав возможность персонализировать стоимость кредитов, изменяя ее для различных категорий заемщиков.

Германский Dresdner Bank, имеющий более 1100 отделений в 70 странах мира, также строит тесные отношения с клиентами на основе результатов оценки рисков работы с ними. Для этого он использует программное обеспечение Business Objects SA компании San Jose, обеспечивающее создание комплексного профиля клиента и истории отношений с ним, включая анализ рисков. Если раньше традиционная схема оценки рисков и проверки надежности клиента могла занимать несколько недель, то сегодня, используя эту программу, сотрудники банка могут сделать запрос в систему по конкретному клиенту и практически сразу получить всю интересующую информацию. Данные по клиенту проверяются по более чем 50 факторам риска, а по результатам проверки система выдает индекс кредитного риска клиента. Этот индекс рассчитывается из информации, собранной из всех доступных банку источников, различных сегментов и подразделов базы данных, включая базы данных всех региональных филиалов.

Несмотря на то что сегодня затраты финансового сектора на программные продукты, так или иначе связанные с вопросами определения рисков, составляют значительную часть всех расходов на информационные технологии, аналитики компании Gartner полагают, что несмотря на общие тенденции к снижению затрат ситуация все-таки не будет вписываться в общую концепцию. Наоборот, по их мнению, в конце нынешнего – начале следующего года затраты банков на различные средства для измерения и определения операционных рисков возрастут, при этом, они увеличатся даже больше, чем это рекомендуется правилами Базель-II.

Хотя решение данного вопроса напрямую зависит от конкретных бюджетных возможностей каждого отдельного банка и внимания к этой проблеме со стороны руководства, эксперты полагают, что при создании систем оценки рисков оптимальным решением будет построение целостной архитектуры управления рисками, основанной на реальной информации по трансакциям. Для решения этой задачи финансовым институтам необходимо, помимо всего прочего, создать программную платформу для получения и агрегирования информации из всех локальных, кредитных и бухгалтерских систем, из системы денежных переводов таким образом, чтобы она отражала кредитный, рыночный и операционный риски на уровне банка в целом.

Несмотря на то что выполнить такие требования достаточно сложно, общее их распространение уже не за горами, поскольку согласно регламенту Базель-II такие системы должны быть разработаны и внедрены банками уже к 2006 году. При этом, несмотря на жесткие временные рамки, предусмотренные положениями Базель-II, многие аналитики полагают, что такие системы, вполне возможно, будут внедрены и раньше, причем, не столько вследствие давления со стороны регуляторов, сколько в силу обычной конкурентной борьбы.

Александр Недилько, по материалам InformationWeek

 
© агенство "Стандарт"